共整合檢定
由TNCHUANG著作—並使用Lintner(1965)[16].的實證模型進行實證研究,以檢定有共整合關係的組合是否能使實證模型獲得更高的解釋.能力。本研究共分為五節,第一節為緒論,說明本研究的研究 ...,第三章研究方法:首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源,並解釋單....
本研究在進行共整合檢定之前,將先對該變數進行單根檢定,以確定是否已達定態。而單根檢定的方法也有很多,在本研究中我們採用最常用的ADFtest。而在共整合檢定 ...
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應用共整合分析理論探討台灣股市市場模式
由 TN CHUANG 著作 — 並使用Lintner (1965)[16]. 的實證模型進行實證研究,以檢定有共整合關係的組合是否能使實證模型獲得更高的解釋. 能力。 本研究共分為五節,第一節為緒論,說明本研究的研究 ...
指導教授
第三章研究方法:首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源,並解釋單. 根檢定ADF、Granger 因果關係檢定、Johansen 共整合檢定及VAR. 向量自我迴歸模型,其模式及 ...
第三章研究方法
本研究在進行共整合檢定之前,將先對該變數進行單根檢定,以確定是否已達定態。 而單根檢定的方法也有很多,在本研究中我們採用最常用的ADF test。 而在共整合檢定 ...
第一節共整合與誤差修正模型
所以Engle-Granger 兩步驟的共整合檢定法對殘差進行是否存. 在單根的檢定方式,和以誤差修正模型估計,並檢定誤差修正項是否. 顯著異於零方式是相同的,但是在統計性質上用 ...
股價與匯率之間的共整合與動態關係以台灣經濟為例
這篇研究主要的目的是在實證台灣的股票價格指數與匯率的關係,在2010 年. 01 月至2017 年06 期間的時間序列資料,經過兩個檢定共整合方法(EG 兩階段估. 計法以及Johansen ...
共整合與市場效率:
共整合模型以其所具備的統計特質,克服了傳統檢定對非穗定數列的處理. 限制。 本文擬以共整合檢定台灣玉米市場現貨價格與美國玉米期貨價格之長. 期均衡,於共整合的觀念 ...
多條供應鏈的向量自我迴歸模式與共整合分析
由 賴瀚棠 著作 · 2003 — ... 共整合分析法主要是以OLS 檢定共整合關. 係並估計共整合向量,然而當一由n 個變數組成的向量都具有同階的整合級次時,最多可存. 在(n −1)條共整合向量,但在兩階段共 ...
匯率與利率共整合因果關係之探討
本文採用Toda and Yamamoto(1995)提出之當VAR模型中各變數均為非定態時間序列時之因果關係檢定法,研究發現,若考慮共整合再檢定因果關係,則會出現利率、匯率雙向的因果關係; ...