共整合檢定

由 TN CHUANG 著作 — 並使用Lintner (1965)[16]. 的實證模型進行實證研究,以檢定有共整合關係的組合是否能使實證模型獲得更高的解釋. 能力。 本研究共分為五節,第一節為緒論,說明本研究的研究 ...

第三章研究方法：首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源，並解釋單. 根檢定ADF、Granger 因果關係檢定、Johansen 共整合檢定及VAR. 向量自我迴歸模型，其模式及 ...

本研究在進行共整合檢定之前，將先對該變數進行單根檢定，以確定是否已達定態。 而單根檢定的方法也有很多，在本研究中我們採用最常用的ADF test。 而在共整合檢定 ...

所以Engle-Granger 兩步驟的共整合檢定法對殘差進行是否存. 在單根的檢定方式，和以誤差修正模型估計，並檢定誤差修正項是否. 顯著異於零方式是相同的，但是在統計性質上用 ...

這篇研究主要的目的是在實證台灣的股票價格指數與匯率的關係，在2010 年. 01 月至2017 年06 期間的時間序列資料，經過兩個檢定共整合方法（EG 兩階段估. 計法以及Johansen ...

本篇研究採用Johansen 共整合檢定的對角元素和檢定及最大特性根檢定來分析實. 質出口和實質匯率間是否有長期關係，以0.05 及0.01 顯著水準下的臨界值作分析。 Table 4 為對 ...

共整合模型以其所具備的統計特質，克服了傳統檢定對非穗定數列的處理. 限制。 本文擬以共整合檢定台灣玉米市場現貨價格與美國玉米期貨價格之長. 期均衡，於共整合的觀念 ...

由 賴瀚棠 著作 · 2003 — ... 共整合分析法主要是以OLS 檢定共整合關. 係並估計共整合向量，然而當一由n 個變數組成的向量都具有同階的整合級次時，最多可存. 在（n −1）條共整合向量，但在兩階段共 ...

對於根據共整合ADF檢定找出與共整合相關的貨幣對後，就可以使用均值回歸策略。只需要在「殘差時間序列圖」上畫一條顯示平均值和標準偏差的水平線，就可以利用它來確定下單 ...

本文採用Toda and Yamamoto(1995)提出之當VAR模型中各變數均為非定態時間序列時之因果關係檢定法,研究發現,若考慮共整合再檢定因果關係,則會出現利率、匯率雙向的因果關係; ...