定態非定態

2016年9月30日 — 讓資料定態的方式最簡單的就是差分，然後檢查是否滿足定態條件(請參考任何一本時間序列教科書都會寫)。只因欲檢定的序列資料若不是定態的話，要做「差分」 ...

換句話說，非定態變數具有共整合關係時，隱含了這些變數長期. 而言，是具有往「均衡方向調整」的特性，亦即在短期時，變數間可. 能存在偏離的現象(或短期有失衡的現象)。

定態與非定態（stationary state and non-stationary state）是指量子力學中微觀體系狀態的兩種不同類型。定態是體系的空間分佈和各物理量取值概率不隨時間改變的狀態 ...

為定態，反之則代表資料為非定態。在單根不存在的情況下，就表示時間序列變. 數為定態，可直接運用向量自我迴歸模型(VAR)進行分析。 1. 單根檢定. 時間序列變數通常可分為 ...

... 非定態，則必須進行調整：. 平均值中有非定態：在此案例中，平均值並不是常數，而是會慢慢偏移。季節性和非季節性序列都可能發生此一情況，差分序列能將非定態移除。

由 陳媜妮 著作 · 2006 · 被引用 1 次 — 定態，其中最常見的定態檢定方法就是所謂的「單根檢定」（unit root test）。 單根檢定的結果若顯示時間序列變數為非定態時，必須將序列進行轉換至定. 態為止，轉換方式 ...

非定態與單根： 時間序列資料可能是非定態的，也就是它的統計性質在不同時點下是不同的。股票價格與匯率很顯然地是非定態的時間序列，因此分析時需先差分，轉為報酬率 ...

2018年7月17日 — 此外，我們將時間序列資料除了這些有可能出現的性質外，根據其資料特性如期望值、自我相關係數等將資料區分為定態與非定態(定態又可分為弱定態與嚴格定態 ...

時間序列分析ch8：非定態時間序列模型 · TSA ch8.0 時間趨勢與隨機趨勢(24m) · TSA ch8.1a 從RW模型開始(27m) v23a · TSA ch8.1b 低估偏誤+ARIMA (12m) v23a.