共整合

由TNCHUANG著作—本研究擬採用Johansen(1990)[14]的共整合估計法來進行分組,股價與市場指數兩變.數間存在共整合向量者,歸至有共整合關係的組合;反之亦然。並使用Lintner(1965)[16].的 ...,第三章研究方法：首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源，並解釋單.根檢定ADF、Granger因果關係檢定、Johansen共整合檢定及VAR.向量自我迴歸模型，其模式及 ...,而在共整合檢定方面，最常用的計量方法主要有(1)Engle&Granger二...

參考資訊如下
應用共整合分析理論探討台灣股市市場模式

由 TN CHUANG 著作 — 本研究擬採用Johansen(1990)[14]的共整合估計法來進行分組,股價與市場指數兩變. 數間存在共整合向量者,歸至有共整合關係的組合;反之亦然。並使用Lintner (1965)[16]. 的 ...

指導教授

第三章研究方法：首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源，並解釋單. 根檢定ADF、Granger 因果關係檢定、Johansen 共整合檢定及VAR. 向量自我迴歸模型，其模式及 ...

第三章研究方法

而在共整合檢定方面，最常用的計量方法主要有(1)Engle & Granger 二階段檢定. 法及(2)Johansen 最大概似法。本研究採用Johansen 所提出的最大概似法，其運用最. 大概似估計 ...

第一節共整合與誤差修正模型

亦即任兩個m、n 階整合變數加減. 的結果仍為m 階整合變數。但是若這些整合變數之間存在「共整合」. 現象便會出現例外。也就是說共整合關係就是描述非定態變數之間若. 存在 ...

說明

股價與匯率之間的共整合與動態關係以台灣經濟為例

共整合意思就是一個或多個變數的組合後會是定態即使每個變數是非定態。如. 果兩個 ... 因為共整合的定義變數需要有相同. 的整合階次才能進行共整合檢定，因此可以先檢定 ...

共整合與市場效率：

式中ut 為共整合迴歸式的殘差項，虛無假設為Ho： β ＝ O ，若統計值小於. 臨界值，則接受虛無假設，即變數間不存在共整合的關係。 個市場效率. 弱式效率市場之檢定，一般 ...

多條供應鏈的向量自我迴歸模式與共整合分析

由 賴瀚棠 著作 · 2003 — 本論文提出運用向量自. 我迴歸模式與共整合技術建構此互動模式。事實上，向量自我迴歸模式是用來. 分析多種花卉產品的相依性，而共整合模式則檢定多條供應鏈 ...

配對交易

2020年2月19日 — 配對交易-共整合VS相關性. 配對交易是量化交易中常見的交易類型，配對交易也有很多不同方法的變形，我們接下來製作一系列用Python來實作配對交易的影片!

什麼是均值回歸策略？介紹使用共整合ADF檢定的交易策略

共整合ADF檢定就是可以尋找提供此類交易機會的貨幣對的統計方法。 共整合ADF檢定就是對2種時間序列數據進行線形回歸，檢定殘差序列的靜止性。 當2個時間序列數據的線形組合 ...

匯率與利率共整合因果關係之探討

傳統在檢定因果關係時,常忽略共整合的效果,若資料間存在共整合卻忽略不予考慮,而直接以VAR係數檢定因果關係,則可能會產生偏誤。本研究採Toda and Yamamoto(1995)所提出在 ...