誤差修正模型

所以Engle-Granger 兩步驟的共整合檢定法對殘差進行是否存. 在單根的檢定方式，和以誤差修正模型估計，並檢定誤差修正項是否. 顯著異於零方式是相同的，但是在統計性質上用 ...

誤差修正模型（error correction model，簡記為ECM）是一種具有特定形式的計量經濟學模型，它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo於1978年提出的，稱為DHSY模型。

2019年2月25日 — 通过协整建立的模型是静态模型，而误差修正模型的使用就是为了建立短期的动态模型来弥补长期静态模型的不足，通过误差修正模型，可以判断出变量在短期波动 ...

由 林世維 著作 · 1995 — 為避免股價與融資、融券餘額關係之分析結果可能存在假性迴歸或模型設定錯誤的問題，本文以向量誤差修正模型重新檢視股價指數與融資餘額、融券餘額之間的關係。

由 黃台心 著作 · 2015 · 被引用 2 次 — 藉以驗證資訊緩慢擴散現象是否存在於台灣股票市場，實證. 研究方法採用誤差修正模型，結果發現部分產業報酬率，對未來大盤超額報酬率具有直接或間. 接影響；投資人無法即時 ...

由 蔡怡純 著作 · 被引用 1 次 — 量模型的設定特性方面，較早期多是使用線性共整合建構下的誤差修正模型（error correction model）去解釋房價的短期動態，近期則開始以非線性模型捕捉其波動，. 譬如：Hall ...

本研究使用門檻向量誤差修正模型(threshold vector error correction model)，探討兩個領域中，衍生性金融商品與其標的物價格間之動態關係。第一個主題，是有關於美國 ...

误差修正模型（Error Correction Model，简记为ECM）是一种具有特定形式的计量经济学模型，它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，称为DHSY模型。

誤差修正模型（Error Correction Model）對於非穩定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的回歸分析模型。 如：建立人均消費水平（Y）與人均 ...

由 鄭育姍 著作 · 2006 — 實證方法為匯率與總體變數之非線性平滑轉換誤差修正模型。 本文利用Granger,Yan and Francis (2003)所提出的失衡指數(disequilibrium index)當作轉換變數，再利用Teräsvira ...