單根共整合

由 TN CHUANG 著作 — 第四節為實證分析,分析單根檢定、共整合向量估計與CAPM 的實證結果。 最後提出本文之結論與建議。 二、文獻回顧 at. I. 有關股票市場模式之研究在國外有Lintner (1965)[ ...

因此，本文. 欲藉由單根與共整合檢定來檢視股價指數、融資餘額與三大法人-外資進出、金融. 業拆款利率、貨幣供給量此五數列的形態與關係。同時透過向量自我迴歸模型. (VAR) ...

本研究在進行共整合檢定之前，將先對該變數進行單根檢定，以確定是否已達定態。 而單根檢定的方法也有很多，在本研究中我們採用最常用的ADF test。 而在共整合檢定 ...

所以Engle-Granger 兩步驟的共整合檢定法對殘差進行是否存. 在單根的檢定方式，和以誤差修正模型估計，並檢定誤差修正項是否. 顯著異於零方式是相同的，但是在統計性質上用 ...

本研究之研究方法採用單根檢定(Unit Roots Test)，共整合檢定包括：EG 兩階. 段估計法（Engle-Granger Tow-Step Estimator）以及Johansen(1990) 之最大概似估. 計法( ...

... 共整令按定，結果指. 出SPt 與FPt 為共整合。市場效率撿定指出期貨價格不是現貨價格的不偏. 預測，此結呆隱含著這些市場不具有效率性。 關鍵詞：共整合、效率、單根.

由 賴瀚棠 著作 · 2003 — 第三章：向量自我迴歸模型—探討向量自我迴歸模型之發展步驟，其中介紹單位根檢定. 方法與VAR 模型之三步驟，分別為Granger 因果關係檢定、衝擊反應分析與誤. 差變異分解。

由 呂勇賜 著作 · 2006 — ... 單根檢定和共整合檢定來測試Ohlson模型時間序列特性。傳統的共整合檢定不能解決power太低的問題，因此許多學者採用追蹤資料改進power的問題且Panel單根檢定和Panel共整合 ...

ADF檢定是一種假設「時間序列有單位根」的檢定。 如果不具有這一假設的話，也就代表這個時間序列很有可能不是隨機走勢。 下面介紹一個使用Python ...

... 單根的特性，因此透過要素價. 格時間序列的共整合關係，問接地得到長期FPE 成立之證據。 但因為勞動力價格替代變數之指標通常為季或年資料，且早期各圓的統. 計資料 ...