隱含波動率微笑

波動性微笑是指通過繪製具有到期日期和相關資產的期權組別的隱含波幅和行使價而形成的模式和圖表。將其命名為波動性微笑的原因在於它與微笑的嘴巴相似。

期權微笑（option smile）期權微笑又稱為波動率微笑（volatility smiles)，是形容期權隱含波動率(implied volatility)與行權價格（strike price）之間關係的曲線。

... 隱含波動率高於價平選擇權，. 根據這現象所描繪的隱含波動率曲線，稱為隱含波動率微笑曲線（Volatility smile）。 若隱含波動率具有微笑曲線型態時，表示價內和價外選擇 ...

... 隱含波動率與淨買壓程度皆由次低履約價格遞減至高履約價格，上述隱含波動率水準與淨買壓程度之走勢一致，顯示出台指選擇權微笑現象可由淨買壓來解釋。其次，檢測同時期 ...

波动率微笑指的是什么？ 波动率微笑（volatility smiles)又称为期权微笑，是形容期权. 隐含波动率(implied volatility)与行权价格（strike price）之间. 关系的曲线。

波动率微笑是指通过绘制包含到期日和标的资产的期权组的隐含波动率和行使价而形成的模式和图表。将它命名为波动率微笑的原因是它类似于微笑的嘴巴。

最近台指選擇權開始出現很明顯的隱含波動率微笑〔Volatility smile〕現象。 並且這個波動率微笑的曲度，曾經高達五倍之多。 根據有經驗的國外選擇權玩家透漏，他們的經驗之 ...

若Black-Scholes 模型中. 所假設之常數波動率是正確的, 則所有的隱含波動率都應該相等, 此“微笑現象”並不該出現。 反. 之, 金融的文獻上指出, 微笑現象乃普遍存在於衍生性 ...