隱含波動率微笑
波動性微笑是指通過繪製具有到期日期和相關資產的期權組別的隱含波幅和行使價而形成的模式和圖表。將其命名為波動性微笑的原因在於它與微笑的嘴巴相似。,期權微笑(optionsmile)期權微笑又稱為波動率微笑(volatilitysmiles),是形容期權隱含波動率(impliedvolatil...
金融中波動率的數學問題
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若Black-Scholes模型中.所假設之常數波動率是正確的,則所有的隱含波動率都應該相等,此“微笑現象”並不該出現。反.之,金融的文獻上指出,微笑現象乃普遍存在於衍生性 ...
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