沒有共整合

由 TN CHUANG 著作 — 綜合以上我們可以發現,無論是有共整合或無共整合關係的組合都不符合CAPM 理. 論。而且發現實證結果的SML 線,無論是有共整合關係或無共整合關係的組合,其截距. 較理論值為 ...

斷變數間有無存在共整合關係，如果沒有共整合關係則採用傳統向量自迴歸模型. 考慮衝擊反應函數﹔如果變數間存在共整合關係，則以Johansen 最大概似法估計. 共整合向量 ...

而在共整合檢定方面，最常用的計量方法主要有(1)Engle & Granger 二階段檢定. 法及(2)Johansen 最大概似法。本研究採用Johansen 所提出的最大概似法，其運用最. 大概似估計 ...

... (無共整合關係)的跡檢定(λ-trace)值為. 36.050，最大特性根檢定(λ-max)值為24.937，統計量均大於5%臨界值，亦即在5%的顯著水準下拒絕虛無假設；而. 在. :0. H r≦1(無共整合 ...

間序列是沒有共整合的。結果表明，台灣的匯率與股價沒有長期均衡關係。 關鍵字：匯率，股價，單根，共整合. Keyword: exchange rate, stock price, unit root, co ...

研究使用單根檢定和共整合檢定，結果顯示，沒有足夠的證據證明進出. 口之間存在共整合關係，這表明印度違反了其國際預算約束。 Uddin（2009）使用單根檢定，Johansen ...

由 賴瀚棠 著作 · 2003 — 上述供應鏈間決策者於決策執行過程，都是依照經驗法則而進行決策，並沒有深厚的理. 論基礎與完整架構。因此，本論文以共整合理論與向量自我迴歸模型探討花卉拍賣資訊中的.

由 蔡怡純 著作 · 被引用 1 次 — 最後使用門檻共整合模型，得到接近0的門檻值，而. 且房價的上下整合的確是不對稱，房價的向上修正是顯著且快速，但向下並沒有如. 此，實證結果支持了房價有追漲不追跌的 ...

如果按照一般的方法，當觸及布林通道的上軌或下軌時反向交易的話，在有趨勢的行情中會出現巨大虧損，而且在隨機走勢中也沒有任何優勢。 處於共整合關係中的貨幣對會有靜態 ...

2012年5月24日 — 以下是就我所知道的作回答，有錯請指正....＠＠ 你的表格看起來是Johansen trace test 這個檢定的假設裡的cointegration rank 會是nested 的所以 ...