統計套利下動態共整合關係之跨商品應用

2022年11月16日 — 如果一组时间序列数据是平稳的，那就意味着它的均值和方差保持不变，这样我们可以方便地在序列上使用一些统计技术。我们先看一个例子，了解平稳和非 ...

2022年12月7日 — 协整策略或也称为成对交易策略，试图获取两只股票并创建一个线性模型以找到它们之间的最佳对冲比率，从而创建一个稳定的过程。 假设股票A和B的价格分别为 ...

由 張志榮 著作 · 1995 — 統計學研究所. 關鍵字: 統計;共整合;季節性共整合;長期均衡;誤差修正式;Newton-Raphson法;STATISTICS;NEWTON-RAPHSON法;cointegration;seasonal cointegration;long-run ...

本研究應用線性共整合與門檻共整合統計套利概念並使用道瓊斯工業平均指數（DJIA）30檔股票進行配對交易。本文使用2010/3/31至2011/8/31的日收盤價進行Johansen共整合 ...

學術名詞 統計學名詞 · panel cointegration · 追蹤共整合. 以追蹤共整合進行詞彙精確檢索結果 ... Cointegration · 共整合；共積. cointegration · 結構性變化追蹤共整合.

協整檢驗(Cointegration Test)非平穩序列很可能出現偽回歸，協整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關係是否是偽回歸，即檢驗變數之間是否存在穩定的關係。

由 徐語辰 著作 · 2019 — 統計套利下動態共整合關係之跨商品應用. Application of Cross-Commodity Statistical Arbitrage Base on Dynamic Cointegration. 徐語辰(Hsu Yu-Chen). 指導教授 ...

... 統計量的矩可以解析地表示，因此可以大大改進檢驗的小樣本性質。在縱剖面樣本T有限條件下構建的統計 ... 並列摘要. This paper presents a new test of panel cointegration ...

平穩型時間數列（Stationary Time Series）是指一個時間數列其統計特性將不隨時間變化而改變。 ... cointegration，也譯作「協整」）。 如果兩個時間序列 X ( t ) ...

2016年7月11日 — 如果两组序列是非平稳的，但它们的线性组合可以得到一个平稳序列，那么我们就说这两组时间序列数据具有协整的性质，我们同样可以把统计性质用到这个组合的 ...