逆浮動利率債券

因此，反浮動債券的利率風險要大於同期限的固定利率債券 ... 將浮動，反浮動，以及固定利率債券的票面利率形式加以 ... 逆循環緩衝(Countercyclical Buffer, CCB):要求金融 ...

路徑相依逆浮動利率連動債券及多資產股權連動債券之評價與分析. 論文名稱(外文):. 指導教授: 陳松男. 學位類別: 碩士. 校院名稱: 國立政治大學. 系所名稱: 金融研究所.

是指債券的票面利率與指標利率的變動方向相反，也就是，當市場利率降低時，債息會增加；當市場利率升高時，債息會減少。

本文運用了以Libor利率修正後的Hull & White利率模型，評價逆浮動的結構性債券，對其封閉解及解析解評價出合理價格；並以兩個市場上已發行的兩個實例做應用，針對各條款 ...

2013年4月15日 — 浮動利率債券(Floating-rate note,簡寫為FRN，也稱Floating-rate security或Floater)，是一種票面利率會浮動的債券。 一般債券發行之後，票面利率就 ...

2008年3月3日 — 反浮動利率債券上標明的利率通常是兩種利率的組合，一個是固定數字的利率，另一個是某一具代表性巿場的某一特定利率。例如某債券的利率訂為6% 減 六個 ...

反向浮動利率債券(Inverse Floating-Rate Bonds)反向浮動利率債券的利息支付與浮動利率債券同步，但其息票乃是相對於某一指標反向浮動的。不過，浮動利率債券、反向 ...

2016年7月7日 — 反向浮动利率债券(Inverse Floating-Rate Bonds)反向浮动利率债券的利息支付与浮动利率债券同步，但其息票乃是相对于某一指标反向浮动的。

逆浮. 動債券又稱為多頭浮動利率債券(Bull Floaters)，因為其票面利率的設計會使參考利率. 愈低時，其債息愈高，而利率低檔一般皆為債市多頭。基於評價與避險的目的，逆浮.