反浮動利率債券

面對利率如此低迷的窘境，持有相當比例債券資產的壽險公司，能否利用新興的反浮動債券以及新推出的分紅保單來控制其利率風險，是一個值得探討的議題。 ... 當壽險公司管理 ...

反向浮動利率債券(Inverse Floating-Rate Bonds)反向浮動利率債券的利息支付與浮動利率債券同步，但其息票乃是相對於某一指標反向浮動的。不過，浮動利率債券、反向 ...

由 陳秀蘭 著作 · 2004 — 同時，這樣的情勢也促成新金融商品—反浮動利率債券的盛行，為吸引大眾的投資興趣，自2002年起越來越多的銀行投入反浮動債的發行，使其盛極一時。面對利率如此低迷的窘境， ...

是指債券的票面利率與指標利率的變動方向相反，也就是，當市場利率降低時，債息會增加；當市場利率升高時，債息會減少。

反浮動與超浮動債息設計. 反浮動利率債券的票面利率，是由一個固定利率減去指標利率. 超浮動利率債券的票面利率，針對指標利率增加槓桿效果，利率風險擴大. 14.5%－CP 或 ...

... 債券價格下跌的幅度超過同期限的固定利率債券; 因此，反浮動債券的利率風險要大於同期限的固定利率債券. 7. 超浮動債的利率風險. 由於票面利率的槓桿係數大於1，市場利率的 ...

2008年3月3日 — 反浮動利率債券上標明的利率通常是兩種利率的組合，一個是固定數字的利率，另一個是某一具代表性巿場的某一特定利率。例如某債券的利率訂為6% 減 六個 ...

反浮動利率債券inverse floating-rate bonds。 是指債券的票面利率與指標利率的變動方向相反，也就是，當市場利率降低時，債息會增加；當市場利率升高時，債息會減少。