投資組合相關係數計算

【圖5-5】 投資組合的風險與報酬：相關係數= +1. 22 相關係數為+1時之投資組合報酬率標準差. 若一投資人擇有二種股票：A股票的預期報酬率為15%，B股票. 為20%，標準差分別 ...

相關係數（correlation coefficient）乃衡量任意兩種資產報酬. 率的相關程度，相關係數的「值」介於+1和−1之間，+1時為完全. 正相關，−1時為完全負相關，0時則為無相關。

相關係數愈大（小），投資組合風險分散效果愈差（佳）。 標準差愈大（小 ... 投資組合β係數：β 係數愈大，表示個別證券報酬率愈容易受到市. 場報酬率影響，其 ...

基金投資組合本身的風險，也可以標準差來衡量。 我們也可以利用組合內個別資產的標準差及相關係數等資料，計算基金投資組合的報酬率標準差。

2023年3月19日 — 上述公式的意思是：投資組合的標準差等於每個資產的權重乘上該資產的標準差，再加上每個資產與其他資產之間的相關係數乘上各自標準差乘上各自權重的乘積的 ...

ρAB：AB兩資產的相關係數投資組合β值之估算： β係數等於其組合中所有股票之β值加權平均。 β_P＝∑_(i=1)^n·〖W_i ...

投資組合的風險. 計算出股票共變異數與相關係數之後，我們就可以算出投資組合（投資股票A與B）的變異數與標準差; 投資組合變異數的公式為：. XA、XB 分別為投資於股票A、B ...

當相關係數＝1時，投資組合標準差是個別資產標準差的加權平均，無風險分散效果。當相關係數介於+1與-1之間，投資組合標準差小於個別資產標準差的加權平均，有風險分散的 ...

2022年3月1日 — 根據本文前述的計算以及分析，相信讀者可以明白風險值(變異數-共變異數法)的計算流程：首先，計算個別標的之每日盈餘風險；接著，計算標的間相關係數； ...