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cointegration統計
2016年7月11日—如果两组序列是非平稳的,但它们的线性组合可以得到一个平稳序列,那么我们就说这两组时间序列数据具有协整的性质,我们同样可以把统计性质用到这个组合的 ...,2022年11月16日—如果一组时间序列数据是平稳的,那就意味着它的均值和方差保持不变,这样...
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協整檢驗(CointegrationTest)非平穩序列很可能出現偽回歸,協整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關係是否是偽回歸,即檢驗變數之間是否存在穩定的關係。
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