隱含價格波動率

本站選擇權理論價格計算功能圖. 請問何謂選擇權隱含波動率？如何計算？ 隱含波動率係將選擇權的成交價格，帶進理論模型中，反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期 ...

定義：隱含波動率是由權證最新的成交價格，計算過後得到理論波動大小。反應當下的實際波動大小，從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。 推薦閱讀：「權證」是 ...

選擇權的隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes模型 ...

隱含波動率更完整講，是「價格隱含的波動率」，權證價格透過財務公式（通常是Black-Scholes 模型）反推出來的波動率，故有價格才有隱含波動率（以下簡稱隱波）。 權證 ...

2021年6月6日 — 隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格變動的看法指標，它能為投資人提供一個預期波動的價格範圍，判斷適合進出 ...

2024年2月19日 — 什麼是波動率？ 波動率代表數據分散程度的統計概念，所以通常用來描述一個股票價格漲跌的幅度，以數學的理論來看，波動率等於是統計數據的偏差值。 · HV和 ...

2023年11月24日 — 答：隱含波動率是指市場對於未來價格波動的預期，它是由期權價格推算出來的一個數字。判斷隱含波動率的高低可以通過比較當前的隱含波動率與歷史波動率之間 ...

選擇權隱含波動率（Implied Volatility，IV）是用來衡量標的波動程度的指標之一，也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型（例如Black-Scholes ...

隱含波動率（Implied volatility），也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。