隱含波動率

定義：隱含波動率是由權證最新的成交價格，計算過後得到理論波動大小。反應當下的實際波動大小，從權證的交易價格，了解股票當下的波動程度。

隱含波動率（Implied volatility），也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。

2023年11月24日 — 答：隱含波動率是指市場對於未來價格波動的預期，它是由期權價格推算出來的一個數字。判斷隱含波動率的高低可以通過比較當前的隱含波動率與歷史波動率之間 ...

2021年6月6日 — 隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格變動的看法指標，它能為投資人提供一個預期波動的價格範圍，判斷適合進出 ...

請問何謂選擇權隱含波動率？如何計算？ 隱含波動率係將選擇權的成交價格，帶進理論模型中，反推出市場對標的指數價格報酬率波動率的預期，通常採用Black & Scholes歐式 ...

隱含波動率更完整講，是「價格隱含的波動率」，權證價格透過財務公式（通常是Black-Scholes 模型）反推出來的波動率，故有價格才有隱含波動率（以下簡稱隱波）。

一般而言，選擇權隱含波動率越高就代表標的波動度越高(價格行情震盪越劇烈)。進一步的說，選擇權隱含波動率是衡量波動的「程度」，不會指出市場的「方向」，但觀察選擇權隱 ...

隱含波動率（通常稱為預測波動率），簡單來說，就只是基於股票或指數選擇權價格未來波動率的估計。隱含波動率在熊市時期上升，投資人會研判股市可能將下跌，因為大多數投資 ...

顧名思義，隱含波動率就是波動度的讀數，隱含波動率越高就代表標的波動度越高(價格行情震盪越劇烈)。提到隱含波動率就不得不講到歷史波動率(Historical Volatility，簡稱HV) ...

2024年2月19日 — 隱含波動率(IV)如何影響選擇權價格？ 選擇權價格是隱含波動率(IV)的函數，而IV是市場對股價未來波動性的看法，是用選擇權定價模型回推IV的數據。 我們都 ...