追蹤誤差論文

論文摘要本文的主要目的在探討槓桿型與反向型ETF的短期績效，與影響其追蹤誤差的決定因素。本研究以追蹤台灣50指數的元大台灣50單日正向兩倍ETF（T50正2）、及台灣50單日 ...,本研究嘗試改良Jorion(2003)的限制TEV(Tracking-ErrorVolatility)方法，利用台灣50指數ETF建構新指數基金，經選取成分股半數甚至更少的個股加上台灣五十指數ETF形成的新 ...,由蕭丞邑著作·2020—追蹤誤差為衡量ETF績效的重要管理指標，即檢驗ETF報酬率...

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台灣槓桿型與反向型ETF追蹤誤差之研究

論文摘要本文的主要目的在探討槓桿型與反向型ETF的短期績效，與影響其追蹤誤差的決定因素。本研究以追蹤台灣50指數的元大台灣50單日正向兩倍ETF（T50正2）、及台灣50單日 ...

限制追蹤誤差法股票交易策略之研究

本研究嘗試改良Jorion (2003)的限制TEV(Tracking-Error Volatility) 方法，利用台灣50指數ETF建構新指數基金，經選取成分股半數甚至更少的個股加上台灣五十指數ETF形成的新 ...

兩岸三地追蹤上證50指數ETF之追蹤誤差研究

由 蕭丞邑 著作 · 2020 — 追蹤誤差為衡量ETF績效的重要管理指標，即檢驗ETF報酬率與標的指數報酬率之差異波動度，本研究透過三種不同計算追蹤誤差方法檢測台灣、香港與上海三地間掛牌追蹤上證50 ...

越南ETF之追蹤誤差績效評估__臺灣博碩士論文知識加值系統

論文摘要中美貿易戰之下越南為最大的受惠國，而越南ETF更是國人投資越南的最佳途徑之一。國際間對於ETF評價多以追蹤誤差程度為衡量標準，故本文以香港、美國、韓國及越南 ...

台灣ETFs市場成份股利、追蹤誤差研究__國立清華大學博碩士 ...

ETFs已成為國際金融市場廣為交易的金融衍生性商品，對於ETFs的研究日益增加。本文研究發現國內、外ETFs不同股利發放形式將顯著影響追蹤誤差，過去國外文獻皆假設ETFs與 ...

台灣ETF追蹤誤差之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

本文研究在台灣證券交易所上市的ETF之追蹤誤差，使用三種不同的衡量方法並以Jensen模型來檢驗它們的績效。若以ETF報酬率與標的指數報酬率差異之絕對值作為追蹤誤差時， ...

台灣50指數ETF之追蹤誤差研究

1.樣本ETF的報酬率與標的指數的報酬率有顯著差異，雖ETF採被動式管理，其以複製標的指數的報酬率為目標，但檢定結果並不支持，主因投資人持有ETF是有其衍生之費用，而指數 ...

ETF追蹤誤差之影響因素－台灣ETF為例

論文摘要本文尋找出影響ETF追蹤誤差的關鍵獨立變數，並以台灣ETF為主要樣本。本文包含了19檔ETF共1399個樣本數，由於遺漏值的緣故刪除觀察值。本文使用迴歸分析進行實證 ...

台灣ETF之追蹤誤差績效評估__臺灣博碩士論文知識加值系統

ETF (Exchange Traded Funds)的績效優劣在於衡量ETF的追蹤誤差，即檢驗ETF淨值報酬率與追蹤指數報酬率之間的差額，差額愈小表示該ETF追蹤績效愈好。