etf追蹤誤差計算

2013年9月6日 — 追蹤誤差，代表的是基金或ETF績效與同期間對應指數的報酬率間差異的變異性。 剛才在計算五年間的報酬率標準差時，是直接以基金在每年的絕對報酬率計算。

2024年1月9日 — ETF追蹤誤差的計算方法通常是將ETF淨值與其基準指數的淨值進行比較，並計算出兩者之間的差異。ETF淨值是ETF每股的價值，而基準指數的淨值是指數本身的價值 ...

2019年8月14日 — 追蹤誤差則是反映在投資期間，一檔ETF走勢與其基準指數的相近程度，是相對報酬的標準差，在計算上必須先算出追蹤偏離度（tracking difference），再利用 ...

2023年12月22日 — 大多投信官網上即時追蹤誤差計算，提供的指數報酬，都是「不含息」的報酬，依然不能拿來評估誤差。 正確的評估，應該是比較ETF淨值含息報酬，和指數含息 ...

2020年12月10日 — 最標準的追蹤誤差計算，就是把兩個數列之間的差值取標準差。標準差可以有利於衡量兩組報酬之間的差異巨大程度。 如果有一檔ETF追蹤誤差很大，甚至持續的 ...

ETF稱為被動式管理基金，操作的重點在追蹤指數，追蹤差距顯示ETF指定期間與其追蹤指數表現同時加入匯率績效因素的比較。反映ETF優於或遜於其追蹤 ... 計算今年以來追蹤差距。

2017年3月14日 — 計算追蹤誤差，有4 個步驟. 1. 找出標的指數與ETF 的每日漲跌幅. 2. 將兩個數字相減，得出 ...

2020年9月2日 — 追蹤誤差（Tracking Error, TE）則是拿追蹤差距來計算標準差，反映的是一段期間內，ETF報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。若以賽跑來比喻 ...

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