追蹤差異

2021年10月5日 — 除了指數成分股變動時，時間差和成本差所造成的追蹤差異外，影響追蹤誤差最大的因素是「支出比率」。 □支出比率(Expense Ratio)或內扣費用 每一檔ETF都 ...

2019年8月14日 — 追蹤偏離度指的是，在相同的投資期間內，ETF報酬與其追蹤指標報酬的差異，也就是我們很直覺計算標的指數報酬與ETF報酬之間的差額。 ETF追蹤誤差（tracking ...

2020年9月2日 — 追蹤誤差（Tracking Error, TE）則是拿追蹤差距來計算標準差，反映的是一段期間內，ETF報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。若以賽跑來比喻 ...

2020年12月10日 — ETF產生追蹤誤差的原因？ · 1. 基金的總支出比率： · 2. 交易和再平衡成本： · 3. 現金拖累(Cash Drag) ： · 4. 時間差異： · 5. 借券影響： · 6. 流動性： · 7.

指數追蹤是透過建構投資組合去複製出某指數或是基金，藉由縮小追蹤差異（tracking difference）或是追蹤誤差（tracking error），企圖獲取與目標指數或基金相近的報酬。

2020年9月2日 — 所謂ETF 的追蹤差距（TRACKING DIFFERENCE, TD），或稱追蹤偏離度，. 就是指一段時間內，ETF 報酬率與其追蹤的指數報酬率之間的差額。 追蹤誤差（TRACKING ...

追蹤誤差是投資組合偏離標竿指數報酬的. 風險;投資組合偏離標竿指數之報酬是投資組. 合不同於標竿指數之報酬差異,通常稱為主動. 報酬,而主動報酬的標準差就是追蹤誤差,又.

指數型基金：本基金依信託契約所訂之期間起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值 ...

... 追蹤誤差就是相對報酬的標準差。追蹤誤差越大，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越大；而相反的，追蹤誤差越小，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越小。