三因子模型

FamaandFrench(1993)發現以市場投資組合、規模之風險因.子(SMB)、與淨值市價比之風險因子(HML)此三個因子為風險因子時，對股票報酬之解釋能.力最佳，故本研究採用Fama ...,Fama-French三因數模型(Fama-French3-factormodel，簡稱FF3）Fama和French1992年對美國股票市場決定不同股票回報率差異的因素的研究發現，股票的市場的beta值不能 ...,2022年10月21日—Fama-French三因子模型是經濟學家EugeneFama和KennethFrench設計的一...

參考資訊如下
三因子模型對現金投資組合的影響

Fama and French(1993)發現以市場投資組合、規模之風險因. 子(SMB)、與淨值市價比之風險因子(HML)此三個因子為風險因子時，對股票報酬之解釋能. 力最佳，故本研究採用Fama ...

Fama

Fama-French三因數模型(Fama-French 3-factor model，簡稱FF3）Fama和French 1992年對美國股票市場決定不同股票回報率差異的因素的研究發現，股票的市場的beta值不能 ...

如何理解Fama

2022年10月21日 — Fama-French三因子模型是經濟學家Eugene Fama和Kenneth French設計的一套用於評估股票收益率的系統。HML對價值股與成長股之間的收益差進行了解釋。該理論 ...

三因子模型

使用Fama&French三因子模型來計算台灣上市櫃股票的alpha，並取得alpha最高的前20%股票以及alpha最低的20%股票，做一個多空策略的投資組合，並評斷績效。

說明

Fama-French三因子模型的應用

論文摘要本研究以台灣地2003年1月至2009年12月的新上市公司股票作為研究對象，首先以Fama-French(1993)提出的三因子(市場風險因子、規模風險因子、淨值市價比因子)模型檢定 ...

Fama-French三因子模型

Fama-French三因子模型（英語：Fama-French three-factor model），或稱三因子模型，為在資產定價、現代投資組合理論中的一個資本資產定價模型（CAPM）改進理論。

Fama

法马-弗伦奇三因子模型（英語：Fama-French three-factor model），或稱三因子模型，為在資產定價、现代投资组合理论中的一個资本资产定价模型（CAPM）改進理論。