dv01債券

➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為.DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。投資組合之存續期間：.當投資人同時持 ...,DV01(dollarvalueofabasispoint)：DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券 ...,...(DV01);計算一個3年期，7%平價債券的DV01：.存續期間(MacaulayDuration).可視為債券投資的實質回收期限;存續期間就是債券...

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➠利率變動一個基本點（1bp，0.01%）所造成的債券價格變動金額稱之為. DV01，是故當殖利率上升，代表債券價格下跌，則DV01下降。 投資組合之存續期間：. 當投資人同時持 ...

債票券資產組合風險值計算

DV01 (dollar value of a basis point)： DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業評估其持有之債券 ...

零息債券的存續期間等於到期期限

... (DV01); 計算一個3年期， 7% 平價債券的DV01：. 存續期間(Macaulay Duration). 可視為債券投資的實質回收期限; 存續期間就是債券價格的利率彈性. 零息債券投資人在到期時 ...

Credit Suisse 亞洲固定收益研討會 心得報告書

DV01 是指當利率變動1 個基點時，債券價格的變化程. 度。例如，如果的3 年期債券的DV01 為0.02984 美元，10. Page 17. 16. 年期債券的DV01 為0.08881 美元，則避險比率為 ...

債券

長期債券較短期債券有較大的利率風險。 債券價值對市場利率的敏感性不僅與債券期限 ... DV01（五年期債券及十五年期債券之新投資組合）. = 3.98% * 92.28 + 7.69%* F. = 0.

计算债券期货基点价值

计算DV01 最简单的方式就是依基点（basis point）与到期收益（yield-to-maturity），计算出公债价格变. 化均值。目前10 年期公债在2009 年3 月10 年期公债期货的最低价位： ...

債券價格變動的金額為[例]

又稱為DV01 (Dollar Value of 1 bp ); [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖利率3.2%). DV01 = $0.04. 殖利率變動0.01%. Chapter 3. 債券市場概論(四版、2018) 薛立言、劉亞秋 ...

債券期貨之避險策略剖析

債券期貨所提供之避險策略，可概. 分為多頭避險及空頭避險，多頭避險係. 指交易人預期未來擁有資金，並計劃購. 買債券，為了避免未來債券利率下跌，. 造成債券價格上揚， ...

债券的市场风险（久期、凸性与DV01）

凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。通常情况下由于收益率曲线是向上倾斜的，普通的债券会呈现出正凸性。而可赎回债券通常 ...