存續期間公式推導

2007年8月12日—1.零息債券的存續時間與其到期時間相等。2.支付利息的債券(Couponbond)其存續時間永遠會小於它的到期時間。3.票面利率愈低 ...,2019年3月1日—Macaulay&ModifiedDuration數學推導.MacaulayDuration=△債券價格%/△殖利率%.要計算變化率的話，數學上就是針對yield去求一 ...,2020年10月13日—在談到債券時，常聽到的一個名詞就是存續期間(Duration)，但很多人對其一知半解，甚至把它債券「到期時間」搞混，到底利...

參考資訊如下
債券的存續期間—Macaulay Duration

2007年8月12日 — 1. 零息債券的存續時間與其到期時間相等。 2. 支付利息的債券(Coupon bond)其存續時間永遠會小於它的到期時間。 3. 票面利率愈低 ...

債券價格波動大解析(2) 債券的存續期間就像翹翹板

2019年3月1日 — Macaulay & Modified Duration數學推導. Macaulay Duration= △債券價格%/△殖利率%. 要計算變化率的話，數學上就是針對yield去求一 ...

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

2020年10月13日 — 在談到債券時，常聽到的一個名詞就是存續期間(Duration)，但很多人對其一知半解，甚至把它債券「到期時間」搞混，到底利率上升和存續期間有什麼關係？

債券價格波動大解析（2）：債券的存續期間，就像翹翹板

2019年9月16日 — 基本上可以分成Macaulay Duration& Modified Duration 兩種。 Macaulay Duration 存續期間. 這就是一般泛指的存續期間，定義是：△債券價格%/△殖利率%。

計量財務金融金融科技

以下的推導可以得出存續期間跟債券對數. 值的微分有關。令y 代表利率，債券價格是 ... • 定價公式為. • 其中：. 歐式債券選擇權(2/2). Page 28. 利率上下限(1/2). • 利率上限 ...

附錄推導永續債券及浮動利率債券存續期間

1 r. (1 r) r. 1. 1 r r r. ∞. = +. +. +. = = = ∑. 二、浮動利率債券之存續期間. 由8.2節中浮動利率債券的評價公式可整理如下： n. 0 t n t 1. I. M. P. (1 r) (1 r). =.

存續期間：債券價格波動之指標

2013年2月23日 — 債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場利率 ...

小資理財的入門觀念

2020年4月4日 — 所以一樣再根據數學的推導，我們可以得到一個修正存續期間（modified duration)，這個指標其實就是存續期間去除上（1+市場利率）。這個修正存續期間的 ...