duration公式

Duration計算公式.MaculayDuration.ModifiedDuration.3.微分法.說明：.櫃檯中心計算方法.4.圖解法.MaculayDuration代表左右力矩相等的支點。5.EXCEL函數運算.,依該式，所謂存續期間，係指「各期現金流量現值，以其相對應的時間長度為權數相乘所得之積與未加權的現值之比率」。,Duration的負值來描述；而利率的大變動對債券投資組合價格的變化量則.由凸性...•定價公式為.•其中：.歐式債券選擇權(2/2).Page28.利率上下限(1/2).•...

參考資訊如下
Duration計算公式

Duration計算公式. Maculay Duration. Modified Duration. 3. 微分法. 說明：. 櫃檯中心計算方法. 4. 圖解法. Maculay Duration代表左右力矩相等的支點。 5. EXCEL函數運算.

附錄存續期間法（duration method）

依該式，所謂存續期間，係指「各期現金流量現值，以其相對應的時間長度為權數相乘所得之積與未加權的現值之比率」。

計量財務金融金融科技

Duration的負值來描述；而利率的大變動對債券投資組合價格的變化量則. 由凸性 ... • 定價公式為. • 其中：. 歐式債券選擇權(2/2). Page 28. 利率上下限(1/2). • 利率上限 ...

存續期間：債券價格波動之指標

2013年2月23日 — 公式二的等號最左邊式子說明了存續期間的定義，中間式子所代表的是存續期間的計算方式，等號最右邊的D就是Duration的縮寫，負號說明了債券價格跟利率是反 ...

久期

久期（Duration）久期有許多不同的形式和解釋。幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封閉式久期(Closed-form duration) ...

債券存續期間是什麼？債券存續期間與利率變動的關係？

2020年10月13日 — 債券的存續期間(Duration)計算公式上的定義是「持有債券的平均回本時間」。 亦即投資人買了債券後，以總現金流來回收債券本息所需要的時間，以「年 ...

【債券】教你用存續期間衡量利率風險

2022年6月28日 — 債券存續期間(Duration) 是用來衡量債券的利率風險，不要看公式那麼複雜，最重要的記住就好存續期間越長，利率風險越高存續期間越短，利率風險越低 ...

DURATION 函數

DURATION 函數是財務函數之一，會傳回假設面額為$100 的Macauley 持續時間。 Duration 定義為現金流量現值的加權平均值，並用來衡量債券價格對收益變動的回應。

海外債券：進階篇（六）馬考雷存續期間及修正後 ...

在實務上存續期間有兩種常用的計算方式，一種是馬考雷存續期間（Macaulay Duration），另一種是修正存續期間（Modified Duration）。 ... 公式是用麥考利存續期間算出來的 ...

存續期間（D）

其中，折現率：殖利率. 功能：. 作為債券風險衡量指標。 馬凱爾債券價格五大定理之解釋。 銀行界的利率風險分析與資金缺口管理。