duration mismatch中文
2012年2月17日—保險業因吸收龐大的長期資金,但國內缺乏長期投資商品,以致長期存在資產負債期限錯配(maturitymismatch)的問題。在此情況下,當利率波動時就會 ...,GAP=對利率敏感資產−對利率敏感負債.GAP=110−140=−30.利潤的變動為...•有價證券的存續期間(durati...
第六章利率風險與資產負債管理
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當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...
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