ois利差

Libor-OIS利差（Libor-OISSpread）也叫Libor/OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。,LIBOR-OIS利差。該利差主要反映的是同業拆借市場交易對手風險的指標，當利差擴大，表示銀行認為另一交易銀行違約的風險加大，放款的銀行會要求收取較高的利息以補償這一 ...,若LIBOR-OIS息差缩小，则表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险下降，因此放款的银行愿意接受较...

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Libor

Libor-OIS利差（Libor-OIS Spread）也叫Libor/OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。

LIBOR

LIBOR-OIS利差。該利差主要反映的是同業拆借市場交易對手風險的指標，當利差擴大，表示銀行認為另一交易銀行違約的風險加大，放款的銀行會要求收取較高的利息以補償這一 ...

LIBOR

若LIBOR-OIS息差缩小，则表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险下降，因此放款的银行愿意接受较低的利率。因此息差缩小被视为反映银行间拆借的意愿增强。该息差的 ...

OIS作為交換(Swap)交易的折現因子

從Libor轉向OIS折現的過程，若當前交換利率較先前來的低，且Libor-OIS利差為正，固定利率收取者將獲益，而支付者會有損失。Barclays Capital之Amrut Nashikkar指出，該影響 ...

一文详解全球信用关键指标——FRA

2022年10月17日 — OIS（Overnight Indexed Swap）是一种基于隔夜利率(Overnight Rate)的利率掉期（Interest Rate Swap）合约。OIS利率则是合约中的约定利率。听起来会有点绕 ...

流動性短缺正癱瘓市場FRA-OIS利差飆至8年多新高

2020年3月10日 — 《Zero Hedge》報導認為，FRA-OIS 利差飆升通常基於3 個原因—美國貨幣政策不確定性的風險溢價、最近銀行的信用違約交換(CDS) 利差上升、為應對市場壓力而 ...

美元與其他貨幣的利差—芝商所

2020年10月9日 — 無論任何情況，與央行利率或OIS利率計算的利差相比，外匯市場計算的美元與其他貨幣的利差都更大。 對於歐元、英鎊和日元而言，按照ICE LIBOR計算的利差與 ...

美國

FRA 反映銀行的要求利率，OIS 則反映隔夜無風險利率，FRA-OIS 利差代表未來的資金借貸成本，當發生流動性問題時，市場將隨不確定性增加要求更高的風險溢酬，推動FRA-OIS 利 ...

衍生性商品市場專題國際研習

OIS與LIBOR之間的利差(spread)，可做為衡量信貸市場緊縮狀況的參考指標，利差高代表銀行間的流動性緊縮，利差低則表示市場流動性佳。 銀行為了維持客戶關係，通常仍 ...