duration gap中文
「融資缺口模型」(fundinggapmodel)來衡量利.率...(durationmodel)來衡量利率變動對銀行資產.與負債...GAP=110−140=−30.利潤的變動為0.005×(−30) ...,由CKKuo著作·1995·被引用1次—DurationandConvexityGaps:DefinitionandHedging·持續時間與凸性缺口:定義與避險·摘...
Duration and Convexity Gaps
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由郭震坤著作·1995—方法是用現金帳來反映期貨交易的每日結算,導出持續期間缺口。持續期間是用簡單的Macauley定義。但持續期間缺口基本能測度微小利率變動(例如5或10基點)對一系列現金流量 ...
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