共整合
由TNCHUANG著作—本研究擬採用Johansen(1990)[14]的共整合估計法來進行分組,股價與市場指數兩變.數間存在共整合向量者,歸至有共整合關係的組合;反之亦然。並使用Lintner(1965)[16].的 ...,第三章研究方法:首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源,並解釋單....
配對交易
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2020年2月19日—配對交易-共整合VS相關性.配對交易是量化交易中常見的交易類型,配對交易也有很多不同方法的變形,我們接下來製作一系列用Python來實作配對交易的影片!
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