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共整合
由TNCHUANG著作—本研究擬採用Johansen(1990)[14]的共整合估計法來進行分組,股價與市場指數兩變.數間存在共整合向量者,歸至有共整合關係的組合;反之亦然。並使用Lintner(1965)[16].的 ...,第三章研究方法:首先說明本研究之變數定義、研究範圍及資料來源,並解釋單....
第一節共整合與誤差修正模型
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亦即任兩個m、n階整合變數加減.的結果仍為m階整合變數。但是若這些整合變數之間存在「共整合」.現象便會出現例外。也就是說共整合關係就是描述非定態變數之間若.存在 ...
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