cointegration檢定
TAIR相關學術產出;題名:ACointegrationTestforMarketEfficiently;作者:賴松鐘;貢獻者:財管系;日期:1990-10.,2020年1月28日—Thetestfollowstheverysimpleintuitionthatifvariablesarecointegrated,thentheresidualofthecointegratingregressionshouldbe ...,2018年5...
協整檢驗
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協整檢驗(CointegrationTest)非平穩序列很可能出現偽回歸,協整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關係是否是偽回歸,即檢驗變數之間是否存在穩定的關係。
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