隱含波動率曲面變動之預測分析

... Volatility Surface)。這個曲面透露出市場對該資產在未來波動情形的看法, 因此如何解讀這個訊息成為金融工程中的重要課題。 以下是一個波動率微笑曲線的實例。在一固定 ...

Volatility Surface 指的是根据期权的行权价格和到期时间，绘制出的一种三维图形，用于表示不同到期时间下证券的波动率关系。 talib 中文文档（九）：# Volatility ...

2009年11月2日 — Keywords: implied volatility; volatility function; asymmetric GARCH; volatility forecasting; ... volatility surface)。針對這個. 現象，許多文獻提出 ...

期權微笑（option smile）期權微笑又稱為波動率微笑（volatility smiles)，是形容期權隱含波動率(implied volatility)與行權價格（strike price）之間關係的曲線。

... Volatility，簡稱HV)，歷史波動率是計算過去一段時間價格(報酬)的年化標準差，用於衡量過去這段時間價格波動的程度，這個關鍵字就在”過去”二字。相比起來，隱含波動率 ...

前言: 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。 歷史波動率. (historical volatility) 是常見的一種度量, 定義為在一段時間中, 資產價格報酬率.

... volatility surface），获得一个与strike 和ttm 有关的隐含波动率（implied volatility）。该隐含波动率σ(K,T)是通过那个波动率曲面（volatility surface）求得的。

由 黃泰霖 著作 · 2007 — One key stylized fact in the empirical option pricing literature is the existence of an implied volatility surface (IVS). The usual approach consists of fitting ...