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implied volatility公式
一、Dupire's公式僅僅假設了波動率在數學上較弱的局部性質,僅與時間、價格有關,學理上稱之為局部波動率(localvolatility)。注意到這局部波動率不須滿足特定的函數 ...,2021年6月6日—隱含波動率(Impliedvolatility,簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值,它...
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選擇權的隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型(例如Black-Scholes ...
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