implied volatility公式
一、Dupire's公式僅僅假設了波動率在數學上較弱的局部性質,僅與時間、價格有關,學理上稱之為局部波動率(localvolatility)。注意到這局部波動率不須滿足特定的函數 ...,2021年6月6日—隱含波動率(Impliedvolatility,簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值,它...
如何计算波动率? - VINSIGHT
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...公式中,从而可以得到期权当前的市场价格所隐含的波动率,称之为隐含波动率(ImpliedVolatility)。四、历史波动率.历史波动率,指资产收益率在过去一段时间内表现出 ...
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