投資組合相關係數計算
兩種證券報酬率呈完全正相關(相關係數為+1):當兩種證券.報酬率的相關係數為+1,投資組合的報酬率與風險將如下式所.示。此時,投資組合的報酬率等於個別證券報酬率之 ...,ρAB:AB兩資產的相關係數投資組合β值之估算:β係數等於其組合中所有股票之β值加權平均。β_P...
定義相關係數(CC)在統計中用於衡量兩組數據之間的相關性。在交易世界中,數據集可以是股票、etf或任何其他金融工具。簡而言之,兩種金融商品之間的相關性就是它們之間 ...
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5.3.3 投資組合理論
兩種證券報酬率呈完全正相關(相關係數為+1):當兩種證券. 報酬率的相關係數為+1,投資組合的報酬率與風險將如下式所. 示。此時,投資組合的報酬率等於個別證券報酬率之 ...
投資組合概論
ρAB:AB兩資產的相關係數投資組合β值之估算: β係數等於其組合中所有股票之β值加權平均。 β_P=∑_(i=1)^n·〖W_i ...
投資組合理論的應用
基金投資組合本身的風險,也可以標準差來衡量。 我們也可以利用組合內個別資產的標準差及相關係數等資料,計算基金投資組合的報酬率標準差。
投資組合風險值
2022年3月1日 — 根據本文前述的計算以及分析,相信讀者可以明白風險值(變異數-共變異數法)的計算流程:首先,計算個別標的之每日盈餘風險;接著,計算標的間相關係數; ...
相關係數(CC)
定義相關係數(CC)在統計中用於衡量兩組數據之間的相關性。在交易世界中,數據集可以是股票、etf或任何其他金融工具。簡而言之,兩種金融商品之間的相關性就是它們之間 ...
第六章投資組合分析
相關係數愈大(小),投資組合風險分散效果愈差(佳)。 標準差愈大(小 ... 投資組合β係數:β 係數愈大,表示個別證券報酬率愈容易受到市. 場報酬率影響,其 ...
第十章證券投資組合
... 計算公式如下:. 其中mx 為證券x 之母體均數,N 為母體的總數。 15. 16. ◎ 當證券的相關係數愈低,可分散風險的能力就愈高:. 圖11-5 兩種證券之相關係數與風險. 17. 3 ...